2025年中級(jí)銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試大綱

2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》科目的考試大綱繼續(xù)沿用2024版的內(nèi)容。考生可以通過(guò)相關(guān)渠道獲取具體文件以詳細(xì)了解考試要求。以下是大綱的主要內(nèi)容概述：

大綱解析

考試目標(biāo)

本考試旨在評(píng)估考生對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)框架體系的理解與應(yīng)用能力，同時(shí)考察其對(duì)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐及發(fā)展趨勢(shì)的掌握程度。通過(guò)考試，選拔和培養(yǎng)具備全面風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)的專業(yè)人才，提升行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)控制水平。

考試范圍

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

- 理解風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，并熟悉商業(yè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)類別及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。

- 掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式、策略及其作用。

- 學(xué)習(xí)概率分布、線性回歸分析等數(shù)理工具在收益和風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用，以及風(fēng)險(xiǎn)分散的原理。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理體系

- 明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的職能分工。

- 掌握風(fēng)險(xiǎn)文化、偏好及限額管理的具體內(nèi)容。

- 熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程的設(shè)計(jì)與實(shí)施。

- 了解風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)的基本要求。

- 探討內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)機(jī)制在風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵作用。

3. 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

- 掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個(gè)人客戶及貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。

- 熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量的歷史演變及基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法，學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)組合的量化技術(shù)。

- 掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警與報(bào)告的技術(shù)手段。

- 學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理及關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋措施。

- 掌握信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

- 熟悉集中度風(fēng)險(xiǎn)的定義及其管理框架。

- 探討資產(chǎn)證券化的定義、分類及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

- 掌握貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

4. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

- 掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征、分類及交易賬簿與銀行賬簿的劃分規(guī)則，熟悉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

- 學(xué)習(xí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本概念與常用方法。

- 掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)測(cè)報(bào)告及控制措施。

- 掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法、標(biāo)準(zhǔn)法及內(nèi)部模型法。

- 熟悉銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求、計(jì)量方法及管理措施。

- 探討交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量范圍、方法及管理措施。

5. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

- 深入理解操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、特征及分類，掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估方法。

- 學(xué)習(xí)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的基本框架，包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法及高級(jí)計(jì)量法的應(yīng)用。

- 掌握操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的相關(guān)技術(shù)。

以上內(nèi)容為考生備考提供了明確的方向和重點(diǎn)，建議考生結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，以便更好地應(yīng)對(duì)考試挑戰(zhàn)。